Nghiên cứu việc ứng dụng các mô hình tài chính như CAPM, Fama-French, và Carhart để định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu là tìm ra các danh mục đang bị định giá thấp để mua vào và các danh mục bị định giá cao để bán ra, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư. Nghiên cứu cũng so sánh độ phù hợp của các mô hình này với thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2006 đến 2010
Chức năng đầy đủ và giống demo 100%
Hỗ trợ lắp đặt nếu cần
Hỗ trợ trả lời người mua sau khi tải
Nghiên cứu kết luận rằng mô hình Fama-French và Carhart có ưu thế vượt trội hơn so với mô hình CAPM trong việc định giá và dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, việc áp dụng các mô hình này đòi hỏi sự điều chỉnh và theo dõi thường xuyên để phù hợp với biến động của thị trường.