Nghiên cứu mối liên hệ giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán, với trọng tâm là các kết quả thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng các mô hình kinh tế lượng như OLS, GARCH, và EGARCH để phân tích ảnh hưởng của các biến số vĩ mô như lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, và giá dầu đến chỉ số VN-Index. Mục tiêu là tìm hiểu mức độ tác động của các nhân tố này và cách chúng tương tác với thị trường chứng khoán.
Chức năng đầy đủ và giống demo 100%
Hỗ trợ lắp đặt nếu cần
Hỗ trợ trả lời người mua sau khi tải
Nghiên cứu kết luận rằng các biến số vĩ mô có ảnh hưởng đáng kể đến sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường mới nổi và chưa hoàn toàn hiệu quả, việc hấp thụ thông tin từ các biến số vĩ mô còn hạn chế. Điều này dẫn đến sự phản ứng của thị trường không luôn tương ứng với lý thuyết kinh tế vĩ mô.